Metal piyasaları volatilitesi üzerine bir inceleme

Kandil, Mehmet Okan

dc.contributor.author	Kandil, Mehmet Okan
dc.date.accessioned	2023-06-12T09:30:44Z
dc.date.available	2023-06-12T09:30:44Z
dc.date.issued	2022
dc.identifier.uri	http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/7086
dc.description.abstract	Bu çalışmanın amacı değerli metal (altın, gümüş, platin, paladyum) ve endüstriyel metal (nikel, bakır, çinko, alüminyum) emtia fiyat volatilitesi davranışlarının incelenmesidir. Bunun yanında çalışmada değerli metal ve endüstriyel metal endekslerinin volatilite davranışı da incelenmiştir. Veri dönemi Ocak 1992- Şubat 2021 dönemini kapsamaktadır. Çalışmada volatilite davranışını incelemek için GARCH modelleri kullanılmıştır. Standart GARCH modelinin tahmin sonuçları değerli metallerin volatilite davranışı ile endüstriyel metal volatilite davranışının farklılık gösterdiğini işaret etmektedir. Faiz hadleri, VIX ve WIP değişkenlerinin volatilite üzerinde farklı piyasalarda farklı etkiler gösterdiği tespit edilmiştir. Bu bulguların hem politika yapıcılar hem de yatırımcılar açısından karar verme süreçlerinde önemli olması beklenmektedir.	en_US
dc.publisher	Akdeniz Üniversitesi	en_US
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess	en_US
dc.title	Metal piyasaları volatilitesi üzerine bir inceleme	en_US
dc.type	info:eu-repo/semantics/masterThesis	en_US
dc.contributor.department	İktisat	en_US
dc.contributor.consultantID	Ateş, Ayşegül.	en_US
dc.contributor.institute	Sosyal Bilimler Enstitüsü	en_US