Akdeniz Üniversitesi DSpace

Vadeli işlemler piyasasında rndeks ve döviz sözleşmeleri üzerine bir uygulama: Spot ve vadeli fiyat ilişkilerinin incelenmesi

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Pişkin, Erhan
dc.date.accessioned 2022-06-13T08:35:50Z
dc.date.available 2022-06-13T08:35:50Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/5421
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda işlem gören İMKB 30 ve TLDolar futures sözleşmeleri ile dayanak varlıkları spot piyasa arasındaki fiyat keşfi sürecinin incelenmesidir. Çalışmada, 4 Şubat 2005 döneminden 28 Ağustos 2009 dönemine kadar olan günlük kapanış fiyatları kullanılarak Engle-Granger eşbütünleşme testi, Johansen eşbütünleşme testi ve hata düzeltme modeline dayanan Granger nedensellik analizi yapılmıştır. Ampirik çalışmanın sonuçlarına göre, İMKB 30 spot endeksinin İMKB 30 futures endeksine neden olduğu tek taraflı bir nedensellik ilişkisi bulunmasına karşın vadeli TLDolar ile spot TLDolar arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Vadeli işlemler piyasasında rndeks ve döviz sözleşmeleri üzerine bir uygulama: Spot ve vadeli fiyat ilişkilerinin incelenmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department İktisat en_US
dc.contributor.consultantID Ayşegül Ateş en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster