Akdeniz Üniversitesi DSpace

Metal piyasaları volatilitesi üzerine bir inceleme

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Kandil, Mehmet Okan
dc.date.accessioned 2023-06-12T09:30:44Z
dc.date.available 2023-06-12T09:30:44Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/7086
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı değerli metal (altın, gümüş, platin, paladyum) ve endüstriyel metal (nikel, bakır, çinko, alüminyum) emtia fiyat volatilitesi davranışlarının incelenmesidir. Bunun yanında çalışmada değerli metal ve endüstriyel metal endekslerinin volatilite davranışı da incelenmiştir. Veri dönemi Ocak 1992- Şubat 2021 dönemini kapsamaktadır. Çalışmada volatilite davranışını incelemek için GARCH modelleri kullanılmıştır. Standart GARCH modelinin tahmin sonuçları değerli metallerin volatilite davranışı ile endüstriyel metal volatilite davranışının farklılık gösterdiğini işaret etmektedir. Faiz hadleri, VIX ve WIP değişkenlerinin volatilite üzerinde farklı piyasalarda farklı etkiler gösterdiği tespit edilmiştir. Bu bulguların hem politika yapıcılar hem de yatırımcılar açısından karar verme süreçlerinde önemli olması beklenmektedir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Metal piyasaları volatilitesi üzerine bir inceleme en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department İktisat en_US
dc.contributor.consultantID Ateş, Ayşegül. en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster