Akdeniz Üniversitesi DSpace

Operasyonel riskin kayıp dağılımlar yaklaşımı ile modellemesi

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Yardibi, Fatma
dc.date.accessioned 2022-06-03T12:46:52Z
dc.date.available 2022-06-03T12:46:52Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/5356
dc.description.abstract Son yıllarda sermaye gereksiniminin hesaplanmasında operasyonel riskin önemi artmıştır. Operasyonel riskin modellenmesinde gelişmiş ölçüm yaklaşımlarının kullanılması, diğer yaklaşımlara göre riske karşı daha duyarlı hesaplamalar yapılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada gelişmiş ölçüm yaklaşımlarından kayıp dağılım yaklaşımının operasyonel riskin modellenmesindeki kullanımı üzerinde durulmuştur. Aktüeryal temellere dayanan kayıp dağılım yaklaşımı tarihi veriler yardımıyla operasyonel risklerin olasılık dağılımlarını tahmin etmektedir.Çalışmanın ilk bölümünde operasyonel riskin tanımı ve modellenmesi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde kayıp dağılımlar yaklaşımı aktüeryal açıdan incelenmiş ve sermaye gereksinimi hesaplamalarında nasıl kullanılacağı üzerinde durulmuştur. Uygulama kısmında bir bankanın belirli parametre değerleri kullanılarak operasyonel riskleri için toplam kayıp dağılımları simülasyon yöntemiyle oluşturulmuş ve sermaye gereksinimleri farklı yaklaşımlarla hesaplanmıştır. Operasyonel risk olaylarına ait toplam kayıp dağılımlarının, dağılım özellikleri gözönüne alınarak riske maruz değerleri hesaplanıp yorumlanmıştır. Sonuç olarak kalın kuyruklu dağılımların, riske maruz sermaye miktarını artırdığı gözlemlenmiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Operasyonel Risk, Kayıp Dağılımlar Yaklaşımı, Toplam Kayıp Dağılımı, Riske Maruz Değer en_US
dc.title Operasyonel riskin kayıp dağılımlar yaklaşımı ile modellemesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department İşletme en_US
dc.contributor.consultantID Can Deniz Köksal en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster