Akdeniz Üniversitesi DSpace

Türkiye risk primi göstergelerinde dalgacık bazlı parçalı durağanlık analizi ve volatilite modelleri

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.author Akgün, Eray
dc.date.accessioned 2021-03-30T10:58:25Z
dc.date.available 2021-03-30T10:58:25Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/2971
dc.description.abstract Finansal araçların ve finansal piyasaların hızlı yayılımı ile yakından ilişkili olarak son 30 yılda sürekli ve istikrarlı bir gelişme gösteren ülkeler, uluslararası piyasalarda büyük miktarda menkul kıymet ihraç eder konuma gelmiştir. Bununla birlikte ülkelerin risk göstergelerinde önemli ölçüde dalgalanmalar kaydedilmeye başlanmıştır. Sermaye hareketlerindeki bu oynaklık ile ilgili daha hassas ve etkin tahminler elde etme amacı ile geliştirilen volatilite modelleri son yıllarda matematiksel dönüşümlerle geliştirilmektedir. Buradan yola çıkarak çalışmada, dalgacık teorisi ile geliştirilen dalgacık bazlı parçalı durağanlık analizi ve volatilite modelleri yeni bir yaklaşım ile ele alınmıştır. 2013 – 2015 yılları arasında günlük olarak Türkiye risk gösterge değerlerinin öncelikle klasik uzun hafıza yapısı ve klasik volatilite modelleri ile asimetrik etkileri belirlenmiştir. Daha sonra dalgacık bazlı ayrıştırma ile parçalı bütünleşik uzun hafıza yapısı ve her bir ölçek bantı için volatilite modellerinin asimetrik etkileri detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise dalgacık bazlı ayrıştırma ile daha etkin uzun hafıza yapısı ve oynaklık tahminlerinin asimetrik yapısı olduğu tespit edilmiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Finansal Zaman Serileri, Volatilite Modelleri, Uzun Hafıza Modelleri,Dalgacık Teorisi en_US
dc.title Türkiye risk primi göstergelerinde dalgacık bazlı parçalı durağanlık analizi ve volatilite modelleri en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Ekonometri en_US
dc.contributor.consultantID Mehmet Mert en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster