Vadeli işlemler piyasasında rndeks ve döviz sözleşmeleri üzerine bir uygulama: Spot ve vadeli fiyat ilişkilerinin incelenmesi

Pişkin, Erhan

dc.contributor.author	Pişkin, Erhan
dc.date.accessioned	2022-06-13T08:35:50Z
dc.date.available	2022-06-13T08:35:50Z
dc.date.issued	2011
dc.identifier.uri	http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/5421
dc.description.abstract	Bu çalışmanın amacı, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda işlem gören İMKB 30 ve TLDolar futures sözleşmeleri ile dayanak varlıkları spot piyasa arasındaki fiyat keşfi sürecinin incelenmesidir. Çalışmada, 4 Şubat 2005 döneminden 28 Ağustos 2009 dönemine kadar olan günlük kapanış fiyatları kullanılarak Engle-Granger eşbütünleşme testi, Johansen eşbütünleşme testi ve hata düzeltme modeline dayanan Granger nedensellik analizi yapılmıştır. Ampirik çalışmanın sonuçlarına göre, İMKB 30 spot endeksinin İMKB 30 futures endeksine neden olduğu tek taraflı bir nedensellik ilişkisi bulunmasına karşın vadeli TLDolar ile spot TLDolar arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur	en_US
dc.publisher	Akdeniz Üniversitesi	en_US
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess	en_US
dc.title	Vadeli işlemler piyasasında rndeks ve döviz sözleşmeleri üzerine bir uygulama: Spot ve vadeli fiyat ilişkilerinin incelenmesi	en_US
dc.type	info:eu-repo/semantics/masterThesis	en_US
dc.contributor.department	İktisat	en_US
dc.contributor.consultantID	Ayşegül Ateş	en_US
dc.contributor.institute	Sosyal Bilimler Enstitüsü	en_US