Emtia ve hisse senedi piyasaları arasındaki korelasyonlar üzerine bir inceleme

Çer, Şaika

dc.contributor.author	Çer, Şaika
dc.date.accessioned	2021-08-04T17:26:46Z
dc.date.available	2021-08-04T17:26:46Z
dc.date.issued	2018
dc.identifier.uri	http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/3851
dc.description.abstract	Bu çalışmanın amacı 2000-2017 dönemi için seçilmiş yükselen ve gelişme ihtimali olan ülke hisse senedi endeksleri ile emtialar (altın, gümüş, paladyum, platin gibi değerli madenler, ham petrol ve genel bir emtia endeksi) arasındaki dinamik koşullu korelasyon ilişkisinin incelenmesidir. Dinamik koşullu korelasyonların tahmini için Engle (2002) tarafından tanıtılan DCC GARCH modeli kullanılmıştır. Ampirik bulgular bazı yükselen ülke hisse senedi- emtia çiftleri için dinamik koşullu korelasyonların varlığını tespit etmiştir. Bu hisse senedi ve emtia çiftleri için korelasyonların pozitif olduğu bulunmuştur. İlaveten korelasyonların ve korelasyonların volatilitesinin 2008 küresel finansal krizden sonra dikkat çekici derecede arttığı tespit edilmiştir.	en_US
dc.publisher	Akdeniz Üniversitesi	en_US
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess	en_US
dc.title	Emtia ve hisse senedi piyasaları arasındaki korelasyonlar üzerine bir inceleme	en_US
dc.type	info:eu-repo/semantics/masterThesis	en_US
dc.contributor.department	İktisat	en_US
dc.contributor.consultantID	Ayşegül Ateş	en_US
dc.contributor.institute	Sosyal Bilimler Enstitüsü	en_US