Bankaların kararlılık ve sermaye yeterliliğini etkileyen faktörlerin analizi: Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği bankacılık sektörü uygulaması

Abstract

Bankalar, en önemli mali aracılar olarak ülke ekonomisinde hayati bir rol oynarlar. Bu çalışma, banka karlılığı, banka sermaye yeterlilik oranı (CAR) etkileyen faktörleri incelemektedir. Çalışmada, statik ve dinamik panel veri teknikleri kullanılarak, 2006-2014 dönemleri üzerinden Batı Afrika Ekonomi ve parasal Birliği'ni oluşturan sekiz ülkede faaliyette bulunan 86 bankanın örneklemesinden faydalanılmıştır. Statik çerçevede karlılık ve CAR modellerinin belirleyenleri için büyüklük etkisi araştırılırken, dinamik çerçeveye zaman etkisi dâhil edilmiştir. Banka kârlılığını etkiliyen faktörlere ilişkin sonuçlara bakıldığında, bankaya özgü faktörlerin yanı sıra banka endüstrisinin (sektörünü) ve makroekonomik faktörlerin WAEMU'daki kârlılık üzerindeki belirgin etkileri olduğu görülürken, bankaya özgü faktörlerden Likit Aktif/Toplam Medvuat oranı, Takipteki kredilier oranı hariç diğerleri anlamsızdır. Ayni zamanda, bankacılık sektöründe daha az rekabet nedeniyle, sonuçlar yıldan yıla önemli bir kâr kalıcılığını göstermektedir. Banka büyüklüğü etkisinin analizi bankacılık sektörü ölçek ekonomileri ve olumsuz ölçek ekonomilerini teyit etmektedir. Dinamik model statik modele göre daha tutarlı anlamlılığı olan ve güçlü etkiye sahip değişkenleri göstermektedir. Banka sermaye yeterlilik oranının belirleyicileri ile ilgili sonuçlar, özsemaye kârlılığı, net faiz marjı ve risk ağırlıklı varlık oranları haricinde anlamsiz iken, karlılık, sermaye, likidite, etkinlik ve varlık kalitesi değişkenlerinin CAR üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca, WAEMU'da yıldan yıla banka sermayesinin önemli derecede sürekli olduğuna dair kanıtlar vardır. CAR üzerindeki büyüklük etkisinin analizi, ölçek ekonomilerini anlamsız gosterirken olumsuz öleçek ekonomilerinin tutarlığını ve anlamlığını ortaya koymaktadır. Statik model sonuçları dinamik modellerle hemen hemen aynıdır, ancak ikincisi en güçlü katsayı büyüklüklerini göstermektedir.