BİST (Borsa İstanbul) verilerinin çeşitli bulanık zaman serileri yaklaşımları ile öngörülenlerinin karşılaştırılması

Abstract

Bulanık zaman serileri uygulamada son yıllarda üzerinde oldukça yoğun çalışılan konulardan biridir. Gerçek hayat koşullarında kullanılan döviz kuru, borsa verileri, hava kirliliği ve hatta hava durumu gibi zaman serileri gün içerisinde sürekli olarak değişkenlik göstermektedir. Bu tür zaman serilerinin değerlerini sayısal olarak ifade etmek yerine sözel değerlerle bulanık kümeler şeklinde ifade etmek daha doğru olacaktır. Zira bu tür zaman serilerinin değerleri klasik zaman serileri ile ifade edilirse sadece günlük ortalama değerler dikkate alınmış olur. Oysa böyle bir zaman serisinin gözlemleri birçok değeri içerebilen bir bulanık küme olarak alınabilir. Bu durumda gözlemleri bulanık küme olan zaman serilerinin öngörülmesi problemi ortaya çıkmaktadır. Literatürde bulanık zaman serilerinin öngörülmesi için birçok yöntem önerilmiştir. Bu çalışmada literatürde var olan iki faktörlü-yüksek dereceli (two factor-high order) bulanık zaman serisi makaleleri incelendi ve tahmin yöntemleri belirlendi. İlgili yöntemler karşılaştırılarak en iyi iki faktörlü-yüksek dereceli (two factor-high order) bulanık zaman serisi yöntemi mevcut literatür bilgisine göre ortaya konuldu.